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认购期权的ATM波动率目前在21.5%-23%之间

时间: 2018-12-05 00:00 作者:admin 来源:未知 点击:

柱状图是理论杠杆,对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。12月5日当天出现了年化收益达4.72%的正向平价套利机会

PUT-CALL比率(PCR指标)为99.35%,认沽合约的理论杠杆为负,分析师 / 奕丽萍(执业证书编号:S0890515090001)分析师 / 程靖斐(执业证书编号:S0890517060001)1.成交量和PCR指标12月5日成交945036张50ETF期权合约,盘口瞬间可以容纳30个套利单元。,主力合约当前升水0.33%左右。6. 无风险套利机会根据WIND提供的日内TICK级数据,虚值合约的杠杆较大

认购合约的理论杠杆为正,认购期权的ATM波动率目前在21.5%-23%之间,认沽期权的在19%-20.5%之间。4. 日内Borrow Rate50ETF期权合约隐含的借贷利率宽幅震荡,上证50指数短期预期中性。2. 期权杠杆从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆,目前在0%左右,其中认购期权成交474048张

红线是实际杠杆,近月合约杠杆较大。3. 日内ATM隐含波动率认购和认沽期权合约的日内ATM波动率宽幅震荡,认沽期权成交470988张,市场中可供融出的50ETF现货数量非常宽松。5. 上证50指数期货基差上证50指数期货合约的日内基差宽幅震荡,接近80%的历史均值

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